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    股指期權策略套利分析,期權現貨套利

    內容導航:
  • 求期權套利策略
  • 中國股指期貨有沒有期權套利?如果想學習套利最好的學習步驟?
  • 期權個股期權投資這么賺錢為什么分析師不自己做
  • 有系統的介紹期權套利策略的書籍么
  • 滬深300股指期貨合約的交割結算價怎么確定 滬深
  • 滬深300股指期貨合約的交割結算價如何確定?
  • Q1:求期權套利策略

    這題的套利策略可以依據Call-Put平價公式為P+S=C+Ke^[-r(T-t)]來進行,看那一方的價值偏高做空,看那一方的價值偏低做多,形成一個組合套利策略,依題意可知,C=P=3,S=25,e^[-r(T-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少K即期權的行權價格或執行價格。
    如果通過公式兩邊平衡時,K的價格為24.39元,也就是說,當期權的行權價格高于24.39元時,可以買入看跌期權和賣出看漲期權進行組合套利,當期權的行權價格低于24.39元時,可以賣出看跌期權和買入看漲期權進行組合套利,注意這是忽略相關的交易成本。

    Q2:中國股指期貨有沒有期權套利?如果想學習套利最好的學習步驟?

    期權還沒有套利,不過那個有股指套利。期權還得等上幾年

    Q3:期權個股期權投資這么賺錢為什么分析師不自己做

    期權在國外市場發展已十分成熟,期權業務拓展對現有期貨品種風險的再對沖,促進期貨公司的技術升級帶動期貨公司的收入增長。就交易策略而言,主要是關注市場的方向和波動性。按預期方向劃分市場可以分為上漲的市場、下跌的市場和中性的市場;按波動性劃分可分為波動性偏低、適中和偏高的市場。期貨交易中如果預期市場大漲,投資者可以采取長線多單隔日交易。預期市場大跌則可以采取長線空單隔日交易。預期市場橫盤整理則可以采取短線交易,期權交易也是這樣,不同的市場要采取不同的交易策略。按預期方向劃分市場與在期貨交易中的劃分方法大體相似,投資者可以使用期貨交易中分析市場的各種方法進行分析,以界定市場是上漲的、下跌的還是中性的。股票期權作為金融衍生工具,不僅可以豐富投資者的交易策略,也會伴隨著投資者操作策略的轉變潛在影響市場投資者結構、市場規模等,對股指期貨市場、股票市場產生作用。 伴隨著股指期權工具的推出,今后市場或將走向機構投資者為主流的格局,個人投資者、機構投資者以及外國投資者比例會隨合約設計及市場的開放程度等而發生改變,投資者結構將趨于合理。
    股票期權對市場投資者的影響主要體現在:有了期權后,投資者的投資方式可能會發生變化。一方面,投資者可以通過參與期權交易,進行不同策略的投資組合,以實現不同于單純買賣股票的風險收益結果;另一方面,即使投資者不參與特定期權交易,但期權交易行為會間接影響到合約標的的價格走勢。通過靈活的配置和運用,投資者會發現股票期權的用途非常廣泛:一是保護手中持有的股票或ETF,防范下跌風險。在持有標的股票、看好長期走勢但又擔心下跌時,投資者可以選擇買入認沽期權來保護持有股票的下跌風險。二是資金管理。一方面可以為未來提前建倉。當投資者非??春媚持还善?,但又缺乏足夠時,投資者可以以較小的資金代價,買入對應于預期購入股數的認購期權,只要未來到期時流到位,再執行該認購期權買入股票,就能實現當前資金不足情況下的提前布局。另一方面,投資者也可以在資金充裕的情況下,通過認購期權的配置,將“節約”下來的流轉投其他如債券、信托等高收益理財產品,增加資產的綜合收益率。三是降低標的股票持倉成本。當投資者長期持有某只股票,且該股票走勢并不活躍時,則可以選擇通過備兌方式賣出該股票的認購期權,并在期權到期后滾動賣出新的期權,持續收取權利金,從而連續降低持倉成本。即使該股票長期橫盤,投資者的持倉成本也可以通過獲取穩定的權利金收益而不斷下降。四是低風險甚至無風險的組合套利交易。期權提供了一種全新的投資理念,就是組合套利。根據對合約標的未來走勢的預期,投資者可以任意搭配各種期權、股票、債券等不同資產的持倉組合,來實現投資者基于對合約標的未來不同漲跌方向、漲跌幅度判斷的投資預期。只要判斷正確,無論上漲、下跌還是震蕩整理,投資者都有可能實現收益。
    由于期權具有雙向交易、日內回轉交易等特點,有利于優化資產配置,且必然會催生更多豐富的股票投資策略,甚至帶來新的套利機會。同時由于期權具有靈活的功能,必然會吸引大量的投資和投機參與從而顯著增加正股交易量,提升其在A股市場的活躍度,為許多投資策略帶來了便利。另一方面也將會給證券以及期貨公司等帶來可觀的經紀等業務收入增量,大大利好國內金融業的發展。期權的推出還有助于開發各種新型產品,如保本產品,還可以催生出一些波動率管理策略,股票套利策略甚至有助于企業制定股權激勵方案等。同時期權的推出也可以活躍市場上的藍籌股以及大型的ETF基金交易。從國外的實踐經驗來看,股票期權所標的證券主要是大盤藍籌股,再加上期權有著雙向交易、放大的特點,以及一定的T+0交易的替代作用,所以在推出以后常??梢晕齺泶罅康亩叹€投資資金介入其中,交易也相對靈活很多。這樣一來十分有利于改善當前A股市場當中大盤藍籌股市盈率很低,交易不夠靈活的局面。

    Q4:有系統的介紹期權套利策略的書籍么

    如果是要對沖系統風險則是做股指的空頭,比如做空大盤股指或是做空相對買入股票的指數,但是這是指要對沖系統風險 貝塔系數指的是個股的相關性,比如在特定的條件下A這只股票的上市公司盈利狀況好的話B則相對就差,B要是好的話那么A就差,那么這兩只股票就有一定的貝塔系數,通過同時買入這兩只股票則就能對沖掉風險~~~~~~所以如果想要調整貝塔系數唯一的方法就是進行統計,然后找到股票與其他股票的相關性,當然這個工作就是股票分析師要解決的最復雜的問題之一

    Q5:滬深300股指期貨合約的交割結算價怎么確定 滬深

    在國際市場上,股指期貨的到期交割均采用交割方式,交割結算價確定方式主要有四種,分別是:最后交易日現貨市場一段期間的平均價格;最后交易日現貨市場收盤價;交割日現貨市場特別開盤價;交割日現貨開盤后一段時間成交量加權平均價。
    為更加有效地防范市場操縱的風險,在《中國金融期貨交易所結算細則》中,滬深300股指期貨的交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

    Q6:滬深300股指期貨合約的交割結算價如何確定?

    在《中國金融期貨交易所結算細則》中,滬深300股指期貨的交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價,交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整

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